پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,037 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,522,609 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,782,275 |
بهینهسازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 2، دوره 12، شماره 29، مرداد 1389 اصل مقاله (457.86 K) | ||
| نویسندگان | ||
| رضا راعی1؛ هدایت علی بیکی2 | ||
| 1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| مسئله بهینهسازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایهگذاری، زمانیکه تعداد داراییهای قابل سرمایهگذاری و محدودیتهای موجود در بازار کم باشد، توسط مدلهای ریاضی حلشدنی است. اما هنگامیکه شرایط و محدودیتهای دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله بهینهسازی پرتفوی بهراحتی با استفاده از شیوههای ریاضی حـل نمیشود. بههمین دلیل استفـاده از شیوههای ابتکاری همچون شبکههای عصبی و الگوریتمهای تکاملی در بهینهسازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر حل مسئله بهینهسازی پرتفوی (مدل میانگین ـ واریانس) با استفاده از روش بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات (PSO) است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت 20 سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مهر 1385 تا شهریور 1387، مرز کارای سرمایهگذاری رسم میشود. نتایج این پژوهش نشان میدهد، روش بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات در بهینهسازی پرتفوی سهام با وجود محدودیتهای بازار موفق است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بهینهسازی پورتفوی؛ تکنیک بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات؛ مدل میانگین ـ واریانس؛ مرز کارا. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,308 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10,736 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب