پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,572 |
| تعداد مقالات | 71,031 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,500,964 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,764,121 |
ارزیابی کاربرد مدل ساختاری KMV در پیش‌بینی نکول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 3، دوره 11، شماره 28، بهمن 1388 اصل مقاله (353.58 K) | ||
| نویسندگان | ||
| رسول خوانساری1؛ میرفیض فلاح شمس2 | ||
| 1دانشگاه امام صادق (ع) | ||
| 2دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
| چکیده | ||
| تاکنون مدل‌های مختلفی برای پیش‌بینی وضعیت ریسک اعتباری و احتمال ورشکستگی مشتریان ارایه شده است. در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده‌های تاریخی نباشد و از داده‌های بازار نیز به‌عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از این تحقیق به کارگیری مدل کی‌ام‌وی جهت پیش‌بینی ورشکستگی مشتریان حقوقی بانک‌های ایرانی و ارزیابی دقت مدل در این زمینه است. داده‌های تحقیق از نمونه‌ای چهل‌تایی از شرکت‌های سهامی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌های ایرانی در سال‌های 1386 و 1387 استخراج شده است. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمّی است، نشان داد که مدل کی‌ام‌وی قابلیت پیش‌بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب را دارد و می‌توان از آن به‌منظور پیش‌بینی نکول مشتریان حقوقی دریافت‌کنندة تسهیلات از بانک‌های ایرانی استفاده کرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| رتبه‌بندی اعتباری؛ ریسک اعتباری؛ مدل کی‌ام‌وی (KMV)؛ نکول | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,152 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,657 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب