پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,579 |
| تعداد مقالات | 71,072 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,681,028 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,911,375 |
برآورد نرخ بهره‌ی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 2، دوره 45، شماره 1، خرداد 1389 اصل مقاله (475.96 K) | ||
| نویسندگان | ||
| اصغر شاهمرادی1؛ حسین کاوند2؛ کامران ندری3 | ||
| 1دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران | ||
| 2دانشگاه تهران | ||
| 3دانشگاه امام صادق (ع) | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله تلاش می‌‌شود که با استفاده از داده‌های فصلی 1386:4-1368:4، سری زمانی نرخ بهره‌ی واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شده‌ی تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن ، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد می‌شوند. براساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسک‌گریزی نسبی برای اقتصاد ایران برابر با 0.46 برآورد شد. همچنین، مقدار پارامتر نرخ ترجیحات زمانی برابر با 0.04 به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار متوسط نرخ بهره‌ی تعادلی در طول دوره‌ی (1386:1 و 1368:4)، برابر با 0.056 بوده است. بررسی سری زمانی برآورد شده حاکی از آن است که نوسانات این متغیر در طول دوره‌ی مورد بررسی، بسته به فواصل مختلف زمانی، رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهد. طبقه بندی JEL : E43، E32 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تولید بالقوه؛ کالمن فیلتر؛ متغیرهای غیرقابل مشاهده؛ مدل فضا - حالت؛ نرخ بهره‌ی تعادلی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,544 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,682 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب