پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,501 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,112,069 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,215,949 |
تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 10، دوره 44، شماره 4، اسفند 1388 اصل مقاله (617.67 K) | ||
| نویسندگان | ||
| حمید رضا نویدی؛ احمد نجومی مرکید؛ حجت میرزازاده | ||
| دانشگاه شاهد | ||
| چکیده | ||
| تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیمگیری حساس و حیاتی برای شرکتها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده میشود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه میشود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه‌ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. طبقهبندی JEL: G11, G1 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| الگوریتم ژنتیک؛ بهینه سازی پرتفوی؛ ریسک | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,532 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,103 |
||