پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,225 |
| تعداد مقالات | 67,685 |
| تعداد مشاهده مقاله | 114,971,375 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,642,669 |
تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 10، دوره 44، شماره 4، اسفند 1388 اصل مقاله (617.67 K) | ||
| نویسندگان | ||
| حمید رضا نویدی؛ احمد نجومی مرکید؛ حجت میرزازاده | ||
| دانشگاه شاهد | ||
| چکیده | ||
| تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیمگیری حساس و حیاتی برای شرکتها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده میشود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه میشود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه‌ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. طبقهبندی JEL: G11, G1 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| الگوریتم ژنتیک؛ بهینه سازی پرتفوی؛ ریسک | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Portfolio Selection in Tehran Stock Exchange Market with a Genetic Algorithm | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hamid reza navidi؛ ahmad Nejoomi Markid؛ hojat Mirzazadeh | ||
| چکیده [English] | ||
| Portfolio selection is considered a critically significant decision, firms have to make. As such, much research has been focused on the selection of a portfolio with a controlled level of risk and high expected return. This paper uses a new definition of risk for portfolio selection whereby risk taking is taken as a curve instead of a specific value. In this paper, a genetic algorithm is presented for portfolio selection. Stochastic simulation is used to calculate the expected values and the values of the risk curve function. Finally, as a case study, the algorithm has been used for portfolio selection in Tehran Stock Exchange. The results of the algorithm and the experiment show that the designed algorithm is very effective for solving the portfolio selection problem. JEL Classification: G1, G11 | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Genetic algorithm, Portolio Optimization, risk | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,420 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,023 |
||