پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,578 |
| تعداد مقالات | 71,072 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,696,443 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,926,719 |
ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| بررسیهای حسابداری و حسابرسی | ||
| مقاله 8، دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 147453، اردیبهشت 1388 اصل مقاله (192.25 K) | ||
| نویسندگان | ||
| ساسان مهرانی؛ علی اکبر نونهال نهر | ||
| دانشکده مدیریت | ||
| چکیده | ||
| عدم واکنش منطقی سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات جدید در بازار باعث عدم انعکاس ارزش ذاتی آنها می‌شود. در این پژوهش به ارزیابی فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه‌گذاران که توسط جگادیش و تیت‌من [19] ارایه گردیده با استفاده از بازده‌های کوتاه مدت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 1378 تا 1385 پرداخته شده است. در این مقاله 6 فرضیه را مطرح و مورد آزمون قرار داده‌ایم. جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های آماری t استیودنت با 1-n درجه آزادی و هم‌بستگی پیرسون و در سطح معنی‌داری 95 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش‌های خارجی، حاکی از عدم واکنش کُند و کمتر از حد انتظار سرمایه‌گذاران در دوره‌های زمانی 6 ماهه می باشد؛ بدین ترتیب نمی‌توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه‌گذاری قدرت نسبی(مومنتوم) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های زمانی 6 ماهه به بازده مازاد بااهمیتی دست یافت. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| راندگی پس از اعلام عایدات؛ روند تداومی بازده‌ها؛ واکنش بیش از حد اندازه اولیه؛ واکنش کمتر از حد انتظار | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,741 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 9,192 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب