پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,497 |
| تعداد مقالات | 70,219 |
| تعداد مشاهده مقاله | 123,421,219 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 96,647,136 |
ارایه مدلی جهت آزمون و ارتقاء کارایی بازار سهام | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 5، دوره 8، شماره 22 - شماره پیاپی 1881، دی 1385 اصل مقاله (218.51 K) | ||
| نویسندگان | ||
| علی‌محمد کیمیاگری؛ مهتاب تیژری* | ||
| چکیده | ||
| در این تحقیق مدلی برای آزمون کارایی بازار سهام ارایه شده است. این تحقیق برای سنجش کارایی بورس اوراق بهادار تهران به‌کار گرفته شده‌است. به منظور آزمون کارایی بازار سهام تهران، از شبکه‌های عصبی استفاده می‌شودکه قادرند روابط و دینامیک موجود در فرآیندهای پیچیده را آموزش ببینند. پس از شرح در مورد تئوری‌های موجود در این زمینه با استفاده از شبکه عصبی به شبیه سازی معاملاتی پرداخته شده است. در این تحقیق ارزش روزانه 2 شاخص در بازه مهر 1383 تا اسفند 1385به‌کار گرفته شده‌است. نتایج زیادی با به‌کارگیری سیستم پیش‌بینی و معاملاتی به‌دست آمده است که در آن از 4 حد آستانه و 4 سطح هزینه معاملاتی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در اغلب موارد شبکه عصبی توانسته است بازده بالاتری نسبت به روش خرید و نگهداری به‌دست آورد. این امر بیانگر آن است که بازار سهام احتمالاً در شکل ضعیف ناکارا است. برای اعتبار سنجی مدل از «آزمون گردش» استفاده شده که نتایج این آزمون نیز یافته‌های مدل را تأیید کرد. در نهایت در این تحقیق راهکارهای ارتقاء کارایی بازار سهام ارایه شده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| استراتژی خرید و نگهداری؛ بورس اوراق بهادار تهران؛ شکل ضعیف کارایی؛ فرضیه بازار کارا | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,938 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,765 |
||