پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,501 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,099,006 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,206,562 |
تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 8، دوره 41، شماره 2، تیر 1385 اصل مقاله (175.27 K) | ||
| نویسندگان | ||
| حمید خالوزاده1؛ نسیبه امیری* 2 | ||
| 1استادیار گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل، گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| تحقیقات بسیاری در سال‌های اخیر برای توسعه روش‌های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک (GA) سبد سهام بهینه‌ای به‌دست می‌آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن‌که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز VaR در نظر گرفته شده است. این معیار به‌سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می‌کند. روش GA، از جمله الگوریتم‌های بهینه‌سازی عددی بوده که از ژنتیک طبیعی و روند تکامل در طبیعت الهام گرفته‌اند. مزیت اصلی این الگوریتم ها، انعطاف‌پذیری بسیار بالای آنها در برخورد با مسائل پیچیده و عدم‌نیاز به‌شرایط ریاضی خاص مانند پیوستگی و مشتق‌پذیری توابع است. شبیه‌سازی برای سبد سهامی متشکل از 12 شرکت مختلف در بازار بورس تهران انجام شده است. نتایج به‌دست آمده نشانگرکارایی روش مدلسازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه‌سازی الگوریتم‌های ژنتیک در به‌دست آوردن وزن‌های بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت بر روی ریسک است. طبقه‌بندی JEL:G1، G11 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک؛ انتخاب سبد سهام؛ سبد سهام بهینه؛ نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,928 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,179 |
||