پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,037 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,513,400 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,775,243 |
مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 4، دوره 4، شماره 13، شهریور 1378 اصل مقاله (415.93 K) | ||
| نویسندگان | ||
| دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی* | ||
| چکیده | ||
| برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (GP) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمایه گذار در مدل وی ‘ صاحبنظران تئوری های مالی مدل های متنوعی را برای این انتخاب ارائه نموده اند. در این مقاله ما ابتدا به سیر تکاملی مدل های پیشنهادی انتخاب پرتفولیوی بهینه که در ادبیات مالی رایج می باشند‘ می پردازیم و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک از مدل های فوق به مدل های برنامه ریزی آرمانی اشاره می نماییم . در پایان به نتیجه گیری از | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| انتخاب پرتفولیو؛ برنامه ریزی آرمانی؛ تئوری قیمت گذاری آربیتراژ؛ تابع مطلوبیت؛ ترجیحات سرمایه گذار؛ دارایی های سرمایه ای؛ ریسک؛ عایدی؛ مدل تک شاخصی؛ مدل قیمت گذاری؛ مدل کوواریانس؛ مرز کارا؛ میانگین؛ واریانس | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,192 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,285 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب