پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,037 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,513,493 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,775,308 |
مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 3، دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 946، خرداد 1378، صفحه 50-71 اصل مقاله (415.93 K) | ||
| نویسندگان | ||
| دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی* | ||
| چکیده | ||
| برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانیGP)) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگرچه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد، لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمایه گذار در مدل وی، صاحبنظران تئوری های مالی مدل های متنوعی را برای این انتخاب ارائه نموده اند. در این مقاله ما ابتدا به سیر تکاملی مدل های پیشنهادی انتخاب پرتفولیوی بهینه که در ادبیات مالی رایج می باشند، می پردازیم و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هریک از مدل های فوق به مدل های برنامه ریزی آرمانی اشاره می نماییم. در پایان به نتیجه گیری از مباحث فوق می پردازیم. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| انتخاب پرتفولیو؛ برنامه ریزی آرمانی؛ تابع مطلوبیت؛ ترجیحات سرمایه گذار؛ تئوری قیمت گذار آربیتراژ؛ ریسک؛ عایدی؛ میانگین؛ مدل تک شاخصی؛ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای؛ مدل کوواریانس؛ مرز کارا؛ واریانس | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 13,915 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,350 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب