تحلیل نقش بازار بین بانکی بر ادوار تجاری در شرایط ریسکی: یک رویکرد DSGE

احمدی، علی، احمدی جشفقانی، حسین‌علی، و ابوالحسنی هستیانی اصغر. (1395). تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد Panel Var. فصلنامه اقتصاد مالی، 10 (34)، 131-152.

امینی میلانی، مینو، سید نورانی، سید محمدرضا، ابوالحسنی‌هستیانی، اصغر، و سفری شرفشاده، حسین. (1402). ارزیابی عملکرد بانک‌های تجاری و تخصصی در ایران با تمرکز بر اثر نرخ بهره بین‌بانکی. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 18 (39)، 135-164.

باقری، سیده فاطمه، نظریان، رافیک، هادی نژاد، منیژه، و دامن‌کشیده، مرجان. (1401). تأثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه اسلامی و توسعه یافته. فصلنامه اقتصاد مالی، 16(59)، 303-354.

توکلیان، حسین. (1399). الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران: وضعیت پایدار تصادفی یا قطعی؟ نشریه علمی تحقیقات اقتصادی، 55(4)، 781-812.

جمور، محمد. (۴۰۳). آسیب‌شناسی تجربه انجام عملیات بازار باز (OMO) توسط بانک مرکزی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسلسل 19783.

داوودی، پرویز، خلوصی، مهدی، و سزاوار، محمدرضا. (1400). بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر برخی متغیرهای اقتصاد کلان در ایران با تأکید بر شرایط تحریم. اقتصاد پولی، مالی، 30(1)، 68-98.

رستمی، محمدرضا، نبی زاده، احمد، و شاهی، زهرا. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی. نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(4)، 79-92.

صمصامی مزرعه آخوند، حسین، و بختیاری، احمد. (1402). بررسی نحوه اثرگذاری اجزای منابع نقدینگی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE. نشریه علمی پژوهشهای اقتصادی، 24(2)، 201-231.

گرمابی، ابوالفضل، جلالی نائینی، احمدرضا، و توکلیان، حسین. (۱۴۰۰). بررسی چرخه ‌های تجاری اقتصاد ایران با در نظرگرفتن اثر شتاب‌دهنده مالی در قالب یک مدل  DSGE. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، ۲۶(۱) ، ۶۷-۳۳.

Aslam, A., & Santoro, E. (2008). Bank Lending, Housing and Spreads. University of Copenhagen, Discussion Paper, 08-27.

Caldara, D., Fernández-Villaverde, J., Rubio-Ramírez, J. F., & Yao, W. (2012). Computing DSGE Models with Recursive Preferences and Stochastic Volatility. Review of Economic Dynamics, 15(2), 188–206.

Carrera, C., & Vega, H. (2012). Interbank Market and Macroprudential Tools in a DSGE Model. Banco Central de Reserva Del Perú, Working Papers, 2012-014.

Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (2005). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Journal of political Economy, 113(1), 1–45.

Darracq Paries, M., Sørensen, C. K., & Rodriguez-Palenzuela, D. (2011). Macroeconomic Propagation under Different Regulatory Regimes: Evidence from an Estimated Dsge Model for the Euro Area.  International Journal of Central Bank, 7(4), 49–113.

deWalque, G., & Pierrard, O. (2010). Financial Shocks and Monetary Reactions in a New Keyenesian Model. CEPR/ESI 14th Annual Conference.

Dib, A. (2010). Banks, Credit Market Frictions, and Business Cycles. Bank of Canada, Working Papers, 10–24.

Fernández-Villaverde, J. (2010). The Econometrics of Dsge Models. SERIES: Journal of the Spanish Economic Association, 1(1), 3–49.

Filipovic, D., & Trolle, A. B. (2013). The Term Structure of Interbank Risk. Journal of Financial Economics, 109(3), 707–733.

Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of Money, Credit and Banking, 42, 107-141.

Gertler, M., & Kiyotaki, N. (2015). Banking, Liquidity, and Bank Runs in an Infinite Horizon Economy. American Economic Review, 105(7), 2011-2043.

Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2012). Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations. American Economic Review, 102(4), 1692-1720.

Goodhart, C. A., Osorio, C., & Tsomocos, D. P. (2009). Analysis of Monetary Policy and Financial Stability: A New Paradigm. Cesifo Working Paper, 2885, Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/30638/1/617135010.pdf

Heider, F., Hoerova, M., & Holthausen, C. (2015). Liquidity Hoarding and Interbank Market Rates: The Role of Counterparty Risk. Journal of Financial Economics, 118(2), 336-354.

Hilberg, B., & Hollmayr, J. (2013). Asset Prices, Collateral, And Unconventional Monetary Policy in a DSGE Model. Bundesbank Discussion Paper, 36/2013. Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/85250/1/770375375.pdf

Iacoviello, M. (2005). House Prices, Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the Business Cycle. American Economic Review, 95(3), 739-764.

Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211–248.

Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. (2005). Optimal Fiscal and Monetary Policy in a Medium-scale Macroeconomic Model. NBER Macroeconomics Annual, 20, 383-425.

Smets, F., & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586-606.

Williams, J. C., & Taylor, J. B. (2009). A Black Swan in the Money Market. American Economic Journal: Macroeconomics, 1(1), 58-83.