پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 163 |
| تعداد شماره‌ها | 6,762 |
| تعداد مقالات | 72,842 |
| تعداد مشاهده مقاله | 131,924,634 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 103,552,842 |
شناسایی و تحلیل شاخص های اعتباری و رفتاری :مدلی برای رتبه بندی مشتریان تسهیلات خرد بانکی | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1403 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/frj.2025.388263.1007692 | ||
| نویسندگان | ||
| آزاده احمدی کوشا* 1؛ فائق احمدی2؛ محمد حسین رنجبر3؛ حمید رضا کردلوئی4 | ||
| 1علوم اقتصادی ،مالی-علوم بانکی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه بین الملل ، دانشگاه آزاد- واحد قشم ، تهران ، ایران | ||
| 2استادیار، مدیریت مالی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران . | ||
| 3دانشیار، حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران | ||
| 4دانشیار، مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| چکیده هدف: برای امتیازدهی به مشتریان، نیاز به تعیین یک سیستم امتیازدهی مناسب و عادلانه وجود دارد. این سیستم باید بتواند با در نظر گرفتن معیارهای اعتباری و رفتاری، مشتریان را در رده‌های مختلف قرار داده و بر اساس عملکرد آن‌ها، به آن‌ها امتیازهای متناسب اختصاص دهد. علاوه بر این، نیاز به توسعه روش‌هایی برای ارزیابی و پایش مشتریان در طول زمان نیز وجود دارد. هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل شاخص‌های اعتباری و رفتاری و ارایه مدل برای رتبه‌بندی مشتریان در تسهیلات خرد بدون پشتوانه ( بدون وثیقه) است. اعتبارسنجی مشتریان یک فرایند پیچیده است که شامل بررسی مدارک، تحلیل وضعیت مالی و تاریخچه پرداخت‌های قبلی مشتریان است. یکی از موضوعات مهم در اعتبارسنجی مشتریان، تعیین میزان، توان و قابلیت بازپرداخت وام توسط مشتریان است. هدف از این پژوهش، ارائه مدل اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان در تسهیلات خرد بدون پشتوانه و برآورد احتمال نکول تسهیلات خرد بدون پشتوانه در بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه است. روش: جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان خرد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه بوده و از روش تمام شماری برای مشتریان در سال.1400-1401 استفاده شد. مدلی که در پژوهش احمدی کوشا و همکاران (1403) ارائه شد مبنای این پژوهش جهت رتبه‌بندی مشتریان در تسهیلات خرد بدون پشتوانه قرار گرفت. از اینرو شاخص‌هایی همچون سن، مبلغ وام دریافتی، مبلغ مجاز درخواست وام، مبلغ کل تسهیلات دریافتی، امتیاز، تایید پولشویی، جنسیت، شغل، شهر، مدرک، وضعیت وام و نوع شغل به عنوان متغیر ورودی اولیه مطرح شدند. در ادامه از رگرسیون فازی و با الهام از کتابخانه‌های نرم‌افزار Python مانند SciKit-Fuzzy و NumPy، داده‌ها تحلیل شدند و در ادامه فرمولی برای رگرسیون فازی به دست آمد. همچنین به منظور ارزیابی نهایی مدل اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان تسهیلات خرد بدون پشتوانه از یک مثال برای یک مشتری استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بر اساس خروجی بدست آمده متغیرهای مبلغ وام دریافتی درخواستی، مبلغ کل تسهیلات و شغل تاثیری در پرداخت اقساط ۶۰ روز بعد از سررسید ندارد. همچنین رتبه‌بندی متغیرهای مهم در پرداخت اقساط ۶۰ روز بعد از سررسید به ترتیب عبارتند از وضعیت تسویه وام، وضعیت پولشویی، جنسیت، مدرک، سن، امتیاز، نوع شغل و شهر. همچنین اعتبار مدل و قدرت پیش‌بینی مدل از طریق یک مشتری بررسی شد که نمره 0.8738 بدست‌آمد. این نشان می‌دهد که این مشتری در پرداخت اقساط ۶۰ روز بعد از سررسید در وضعیت خوبی قرار داشته و نشان‌دهنده کارآمدی آن در ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری است که برای مؤسسات مالی در تضمین شیوه‌های وام‌دهی پایدار نیز حیاتی است. نتایج پژوهش: با توجه به متغیرهای شناسایی‌شده مؤثر بر رفتار پرداخت پس از سررسید، برای مؤسسات مالی ضروری است که این عوامل را در چارچوب‌های ارزیابی ریسک خود بگنجانند. این بانک باید اجرای پروتکل‌های سختگیرانه مبارزه با پولشویی را در اولویت قرار دهد و به طور منظم معیارهای ارزیابی ریسک خود را به‌روز کند تا با الزامات نظارتی هماهنگ شود. همچنین برای به حداکثر رساندن کاربرد این مدل، بانک خاورمیانه باید در نظارت و اصلاح مستمر مدل سرمایه‌گذاری کند و از آخرین داده‌های موجود از رفتارهای مشتری برای انطباق با پویایی بازار استفاده کند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| کلمات کلیدی: ارائه مدل؛ اعتبارسنجی؛ رتبه‌بندی مشتریان؛ تسهیلات خرد بدون پشتوانه | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 164 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب