پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 163 |
| تعداد شماره‌ها | 6,762 |
| تعداد مقالات | 72,827 |
| تعداد مشاهده مقاله | 131,650,091 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 103,423,924 |
کاربردهای منحنی لورنز و ضریب جینی تعمیم‌یافته در بیمه | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1403 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/frj.2025.367198.1007530 | ||
| نویسنده | ||
| محمد میرباقری جم* | ||
| گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود | ||
| چکیده | ||
| اهداف پژوهش: منحنی لورنز و ضریب جینی ابتدا به عنوان یک ابزار سنجش نابرابری توزیع ثروت مطرح بوده است. کاربردهای روزافزون این ابزارها و نسخه‌های تعمیم‌یافته آن در علوم مختلف باعث انجام مطالعات بسیاری در خصوص منحنی لورنز و کاربردهای آن شده است. هدف اصلی این پژوهش معرفی و بومی‌سازی کاربردهای منحنی لورنز و ضریب جینی تعمیم‌یافته در صنعت بیمه جهت مدیریت ریسک پرتفوی بیمه، رتبه‌بندی عوامل ریسک بیمه‌گری، قیمت‌گذاری منصفانه بیمه‌نامه‌ها و انتخاب مدل مناسب قیمت‌گذاری است. روش پژوهش: جهت اعتبار سنجی تحقیق، با توجه اهمیت نسبی رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی در صنعت بیمه، از ریز داده‌های خسارت و حق‌بیمه‌های در دسترس مربوط به قراردادهای بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه دی که آغاز قراردادها در بازه زمانی 1/11/1396 تا 22/02/1397 بوده، استفاده شده است. تحلیل ریسک بیمه‌گری با مقایسه شاخص نسبیت (خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) پرتفوی بیمه به تفکیک ویژگی‌های بیمه‌شدگان انجام یافته است. اهمیت نسبی عوامل در میزان پرداخت خسارت به بیمه شدگان با محاسبه ضریب تمرکز و ترسیم منحنی‌های لورنز و تمرکز مربوطه تعیین شده است. مدل‌های قیمت‌گذاری متعددی برپایه مشخصات بیمه‌شدگان به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLM) برآورد شده و مدل مناسب بر اساس معیار ABC (مساحت محصور بین منحنی‌های لورنز و تمرکز) انتخاب شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص نسبیت پرتفوی‌های بیمه برحسب مشخصات بیمه‌شدگان (مثل جنسیت، سن، استان محل سکونت) یکسان نیست. زیان بیمه‌گری شرکت بیمه از پوشش بیمه‌ای 371403 نفر در قراردادهای بیمه درمان تکمیلی طی دوره بیش از 127 میلیارد ریال بوده است. 28 درصد مبلغ زیان مربوط به بیمه جنسیت مذکر (مردان) و 72 درصد باقیمانده مربوط به جنسیت مؤنث (گروه زنان) است. پرتفوی بیمه‌ای متشکل از سن صفر تا 21 سال برای شرکت بیمه سودده و برای سنین بالای 68 سال زیانده بوده است. نسبیت در پنج استان کشور (قم، هرمزگان،آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کردستان) کمتر از یک و در سایر استانها بزرگتر از یک بوده است. زیان شرکت بیمه از هر بیمه‌شده در استان گیلان با نسبیت 046/3 بیشتر از سایر استانها است. وابستگی خسارت پرداختی به سطح پوشش قراردادهای بیمه بیشتر از وابستگی آن به مشخصات بیمه‌شدگان است. عامل جنسیت و استان محل سکونت بیمه‌شده اثر غیریکنواخت بر خسارت پرداختی و ریسک بیمه‌گری داشته است. در مدل قیمت‌گذاری منتخب، اثر همه مشخصات بیمه‌شدگان مورد بررسی معنی‌دار شد؛ اثر سن بر ریسک شرکت بیمه‌گر بیشتر از اثر جنسیت بیمه‌شدگان شد؛ در حالی‌که اثر عامل استان محل سکونت در برخی استانها بیشتر از اثر عوامل سن و جنسیت بود. نتیجه گیری: براساس معنی‌دار شدن ضریب هر سه عامل جنسیت، سن و استان محل سکونت در مدل قیمت‌گذاری منتخب و یکسان نشدن شاخص نسبیت پرتفوی‌های بیمه برحسب مشخصات بیمه‌شدگان نتیجه گرفتیم که برای کاهش زیان بیمه‌گری شرکت بیمه در رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی اعمال سیاست‌های تبعیض قیمت از نوع سنی، جنسی و غیره ضرورت دارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| انتخاب مدل؛ بیمه درمان تکمیلی؛ نرخ‌گذاری بیمه‌نامه‌ها؛ مشخصه‌های بیمه‌شده؛ منحنی لورنز تعمیم‌یافته | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 131 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب