ارائه ترکیبی از برنامه‌ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی چندمرحله‌ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR

ابریشمی، آذین؛ یوسفی زنوز، رضا (1394). انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه­سازی استوار. تحقیقات مالی، 16 (2)، 201- 218.

پاکمرام، عسگر؛ بحری ثالث، جمال؛ ولی­زاده، مصطفی (1396). انتخاب ­و بهینه­سازی سبد سهام با ­استفاده از الگوریتم ژنتیک، با بهره­گیری از مدل میانگین ـ نیمه واریانس مارکوویتز. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8 (31)، 19- 42.

خالوزاده، حمید؛ امیری، نسیبه (1385). تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک. مجله تحقیقات اقتصادی، (73)، 211- 231.  

رجبی، مهسا؛ خالوزاده، حمید (1395). بهینه­سازی و مقایسه سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهره­مندی از الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی چندهدفه. تحقیقات مالی، 16 (2)، 253-270.

شریفی سلیم، علیرضا؛ مؤمنی، منصور؛ مدرس یزدی، محمد؛ راعی، رضا (1394). برنامه­ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام، مدیریت صنعتی، 7 (3)، 489-510.

عبدالعلی­زاده شهیر، سیمین؛ عشقی، کوروش (1382). کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب یک مجموعه دارایی از سهام بورس اوراق بهادار. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 17 (5)، 175- 192.

علی­پور جورشری، ارمغان؛ یاکیده، کیخسرو؛ محفوظی، غلامرضا (1396). بهینه­سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی­های متقاطع، مدیریت صنعتی، 9 (3)، 475-496.

 قدوسی، سعید؛ تهرانی، رضا؛ بشیری، مهدی (1391). بهینه­سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه­سازی‌شده. تحقیقات مالی، 17 (1)، 141- 158.

گودرزی، مهشید؛ یاکیده، کیخسرو؛ محفوظی، غلامرضا (1395). بهینه­سازی سبد سهام با تلفیق کارایی متقاطع و نظریه بازی­ها. مدیریت صنعتی، 8 (4)، 685-706.

محبی، نگین؛ نجفی، امیرعباس (1397). بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری چنددوره‎ای با رویکرد برنامه‌ریزی پویا.  مطالعات مدیریت صنعتی، 16(50)، 1-26.

References

Abdolalizade Shahir, S., & Eshghi, K. (2004). Using Genetic Algorithm in Selecting a Portfolio in Stock Exchange. Journal of Iran Economic Researches, 17 (5), 175-192. (in Persian)

Abrishami, A., & Yousefi Zenouz, R. (2015) Portfolio Selection by Robust Optimization. Journal of Financial Researches, 16 (2), 201-218. (in Persian)

Azar, A., & Ramouz, N., & Atefatdoust, A. (2012). The Application of Non-inferior Set Estimation (NISE) Method in Optimum Portfolio Selection (Case Study: Tehran Security Exchange). Journal of Financial Researches, 14 (2), 1-14. (in Persian)

Belles-Sampera, J., Guillen, M., Santolino, M. (2014). Beyond Value-at-Risk: GlueVaR distortion risk measure. Risk Analysis, 34(1), 121-134.

Birge, J. R. & Louveaux, F. V. (2000). A multicut algorithm for two-stage stochastic linear programs. European Journal of Operational Research, 34, 384–392.

Chang, T. J., Meade, N., Beasley, J. E. & Sharaiha, Y. M. (2000). Heuristics for cardinality constrained portfolio optimization. Computers & Operations Research, 27 (13), 1271-1302.

DeMiguel, V., Garlappi, L. & Uppal, R. (2009). Optimal versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy? Review of Financial Studies, 22(5), 1915–1953.

Erica, E., Handari, B. & Hertono, C. (2018). AIP Conference Proceedings Agglomerative clustering and genetic algorithm in portfolio optimization. AIP Conference Proceedings 2023, 02017, https://doi.org/10.1063/1.506421.

Goodarzi, M., Yakideh.K., Mahfoozi.GH. (2017). Portfolio optimization by synthesis of cross efficiency and Game theory. Journal of Industrial Management, 8(4), (2017), 685-706. (in Persian)

Jia, Jianmin & Dyer, James S. (1996). A Standard Measure of Risk and Risk-Value Models. Management Science, 42(12), 1691-1705.

Karamanis, D. (2013). Stochastic Dynamic Programming Methods for the Portfolio Selection Problem. Thesis. London School of Business.

Khalouzadeh, H., Amiri, N. (2006). Optimal Portfolio Selection in Iran Stock Eechange Via Value at Risk Theory. Journal of Economic Researches, (73), 211-231. (in Persian)

Kumar, C., Najmud Doja, M. (2018). A novel framework for portfolio selection model using modified ANFIS and fuzzy sets. Journal of Computers.185(3), 453-485.

Li, P., Han, Y., Xia, Y. (2016). Portfolio Optimization Using Asymmetry Robust Mean Absolute Deviation Model. Finance Research Letters, 21(44), 1-10.

Lin, C.C., Liu, Y.T. (2008). Genetic algorithms for portfolio selection problems with minimum transaction lots. European Journal of Operational Research, 185(1), 393-404.

Pakmaram, A., & Bahri Sales, J., & Valizadeh, M. (2017). Selection and Portfolio Optimization by Genetic Algorithms using the Mean Semi-Variance Markowitz Model. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 8 (31), 19-42. (in Persian)

Qodsi, S., Tehrani, R., & Bashiri, M. (2014) Portfolio optimization with simulated annealing algorithm. Journal of Financial Researches, 17 (1), 141-158. (in Persian)

Rajabi, M., & Khaloozadeh, H. (2016). Optimal Portfolio Prediction in Tehran Stock Market using Multi-Objective Evolutionary Algorithms, NSGA-II and MOPSO. Journal of Financial Researches, 16 (2), 253-270. (in Persian)

Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. Journal of Risk, 2(3), 21–41.

Roudier, F. (2007). Portfolio optimization and Genetic Algorithms. Thesis. Zurich.

Sampera, J., Guillen, M., Santolino, M. (2014). Beyond Value-at-Risk: GlueVaR distortion risk measure. Risk Anal, 34(1), 121-134.

Sharma, A., Mehra, A. (2016). Financial analysis based sectoral portfolio optimization under second order stochastic dominance. Journal of Management, 2(3), 55–82.