بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی‌بر آزمون نسبت واریانس

تهرانی، ر.، انصاری ح.، سارنج ع. (1387). بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 54، 17- 32.
جهانخانی، ع.، عبده تبریزی، ح. (1372). نظریه بازار کارای سرمایه. تحقیقات مالی، 7، 1-23.
راس، ا.، وسترفیلد ر.، بردفورد، ج. (1390). مدیریت مالی نوین (جلد دوم)، ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری، تهران: انتشارات سمت.
راعی، ر.، پویان­فر، ا. (1389). مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت.
فتاحی، ش.، ترکمان احمدی م. (1390). ارزیابی کارآمدی یک شرکت سرمایه­گذاری بیمه­ای با استفاده از آزمون کارایی شکل ضعیف. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، 3، 129-153.
فتاحی، ش.، ترکمان احمدی م. (1390). بررسی کارایی بازار نفت (مطالعه موردی اوپک). دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، 2، 121.
فدایی­نژاد، ا. (1373). آزمون شکل ضعیف نظریه بازار کارای سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 5 و6، 6-26.
نمازی، م. (1382). بررسی عملکرد اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار تهران. انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
نمازی، م.، شوشتریان، ز. (1375). بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران. تحقیقات مالی، شماره 7و 8، 104-82.

Chang, H.Y. (2006). Testing Weak-Form Efficiency of the Chinese Stock Market. MA Dissertation,University of Technology.
Charles, A. & Darne, O. (2009). The Random Walk Hypothesis for Chinese Stock Markets: Evidence From Variance Ratio Tests. Economic Systems, 33, 117-126.
Chow, K.Victor. & Denning. Karen. c. (1993),A Simple Multiple Variance Ratio Test. Journal of Econometrics, 58, 385-401.
Davidson, R & Flachaire, E. (2000). The Wild Bootsrap. Tamed at Last, Journal of Econometrics, 146, 162-169.
Fama ,E.F. (1965). The Behavior of Stock Market Price. The Journal of Business, 34-105.
Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Market:A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of  Finance, 2, 00, 383-417.
Kim, J.H. (2006). Wild  Bootstrapping Variance Ratio Tests. Economics Letter, 92, 38-43.
Kim, J.H. & Sham sudden, H. (2008). Are Asian Stock Markets Efficient? Evidence From  New Multiple Variance Ratio Tests?. Journal of Empirical Finance, 15, 518-532.
Lo, A.W. & Mackinla, A.C. (1988). Stock Market Prices Do Not Follow Random Walk: Evidence From a Simple Specification Test. Review of  Financial Studies, 1, 41-66.
Lu, W. & Wang, W. (2010). Weak-Form Efficiency of  European Emission Trading Scheme-Evidence From Variance Ratio Tests. International Journal  of  Green Economic, 2, 183-196.
Milionis, Alexandros.E. (2007). Efficient Capital Markets: A Statistical Definition and Comments. Statistics & Probability Letters, 77, 607-613.
Pesaran, H. (2010). Predictability of Asset Returns and the Efficient Market Hypothesis. IZA DP, 5037, 1-34.
Richardson, M. & Smith, T. (1991). Tests of Financial Models in The Presence of Overlapping  Observations. Review of  Financial  Studies, 4, pp:227-254.
Wright, j.h. (2000). Alternative  Variance  Ratio  Tests  Using  Rank and  Signs. Journal of  Business and  Economic Statistic, 18, 1-9.
Warthington, Andrew.c & Higgs, H. (2004). Random Walks and Market Efficiency in European equity Markets. Global Journal of Finance, 59-78.
Whang, Yoon_J. & Kim, J. (2003). A Multiple Variance Ratio Test Using Subsampling. Economic Letters, 79, 225-230.