ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر

آذری قره‎لو، آذر؛ رستگار، محمدعلی؛ عزیز زاده، فاطمه (1395). مقایسه رویکردهای اندازه‎گیری ریسک سیستمی در شرکت‎های بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم مالی، تهران.

ابراهیمی، سید بابک؛ آقایی شیخ رضی، مژگان؛ محبی، نگین (1396). برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی با استفاده از نظریة امکان و الزام فازی.تحقیقات مالی، 19(2)، 193-216.

احمدی، زانیار؛ فرهانیان، سید محمدجواد (1393). اندازه‎گیری ریسک سیستمی با رویکرد Covar و MES در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 7(26)، 3-22.

چاوشی، سید کاظم؛ شیرمحمدی، فاطمه (1394). شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک سیستمی نظام مالی کشور  به‎عنوان لازمه اقتصاد مقاومتی. کنفرانس جامع و بین‎المللی اقتصاد مقاومتی، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، بابلسر، ایران.

دستخوان، حسین؛ شمس قارنه، ناصر (1396) مقایسه شاخص‎های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‎های مالی: شناسایی شرکت‎های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 1-21.

رحیمی باغی، علی؛ عربصالحی نصرآبادی، مهدی؛ واعظ برزانی، محمد (1397). تعیین تاریخ وقوع بحران‌های‌ مالی شکل گرفته در بورس اوراق بهادار تهران به‎شیوه‌‎ای مستقیم با تأکید بر عامل تورم. فصلنامه حسابداری مالی، 10(37)، 24-44.

گرجی، مهسا؛ سجاد، رسول (1395). برآورد ارزش در معرض خطر چند دوره‎ای بر پایة روش‎های شبیه‎سازی و پارامتریک. تحقیقات مالی، 18(1)، 167-184.

نیلی، فرهاد (1384).  مقدمه‎ای بر ثبات مالی. فصلنامه روند پژوهش‎های اقتصادی،  15(4)، 25-57.

References

Acharya, V., Richardson, M. eds. (2009). Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System. John Wiley & Sons, New York.

Adrian, T. & Brunnermeier, M. (2016). “CoVaR”. American Economic Review, 106(7), 1705-1741.

Ahmadi, Z. & Farhanian, S. (2014). Measurement of System Risk with Covar and MES Approaches in Tehran Stock Exchange. Journal of the Stock Exchange, 7 (26), 3-22.
(in Persian)

Amalia, A. A. L. L. (2018). Systemic Risk: A Review. The International Journal of Business & Management, 6 (6), 228-235.

Azari, G. A., Rasteghar. M. & Aziz zadeh, F. (2016). Comparison of Systems Risk Measurement Approaches in Tehran Stock Exchange Companies. Master's thesis. Kharazmi University, Faculty of Finance, Tehran. (in Persian)

Benoit, S., Colletaz, G., Hurlin, C. & Perignon, C. (2013). Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures. HEC Paris Research Paper No. FIN- 2014-1030.

Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. Journal of Financial Economics, 104, 535–559.

Billio, M., Getmansky, M., Lo, A.W. & Pelizzon, L. (2010). Econometric Measures of Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors, NBER Working Paper 16223, NBER.

Bisias, D., Flood, M., Lo, A. & Valavanis, S. (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics. Annual Review of Financial Economics, 4, 255-296.

Chavoshi, S. K. & Shirmohammadi. F. (2015). Identification, assessment and systemic risk management of iran financial systems as required by the resistive economics. Comprehensive and International Conference of Resistive Economics. Babolsar, Iran.
(in Persian)

Civitarese, J. (2016). Volatility and Correlation-Based Systemic Risk Measures in the US Market, Journal of Physica A, 459, 55–67.

Cortes, F., Lindner, P., Malik, S. & Segoviano, M, A. (2018). A Comprehensive Multi-Sector Tool for Analysis of Systemic Risk and Interconnectedness (SyRIN). International Monetary Fund, IMF Working Paper.

De Jonghe, O. (2017). Back to the basics in banking? A micro-Analysis of banking system stability. Journal of Financial Intermediation, 19(3), 387–417.

Dstkhan, H. & Shams Ghareneh, N. (2017). Systemic Risk Measures in Financial Markets: Identifying the Systemically Important Companies in TSE. Journal of Risk Modeling and Financial, 2 (1), 1-21. (in Persian)

Ebrahimi, S., Aghaei Sheikh Razi, M. & Mohebi, N. (2017). Estimation of Value at Risk and Expected shortfall using the Possibility and Fuzzy theory. Journal of Financial Research, 19 (2), 193-216. (in Persian)

Galati, G., & Moessner, R. (2010). Macroprudential policy - a literature review. Working Paper. No. 267, DNB, 13.

Gorji, M. & Sajjad, R. (2016). Estimation of multi-period VaR based on the simulation and parametric methods. Journal of Financial Research, 18(1), 167-184. (in Persian)

Kleinow, J., Moreira, F., Strobl, S., & Vähämaa, S. (2017). Measuring Systemic Risk: A Comparison of Alternative Market-Based Approaches. Finance Research Letters,  21, 40-46.

Kubitza, C., & Grundl, H. (2016). Systemic Risk, Systematic Risk, and the Identification of Systemically Important Financial Institutions. ICIR Working Paper.

 Kumar, V. (2018). Systemic Risk vs Systematic risk. Accounting Education, eBook, Retrieved from http://www.svtuition.org/2012/07/systemic-risk-vs-systematic-risk.html.

Nguyen, J. (2018). Systemic vs. Systematic Risk: What's the Difference?  Online Article, Retrieved from https://www.investopedia.com/ask/answers/09/systemic-systematic-risk.asp.

Nili, F. (2005). Introduction to Financial Stability. Trend of Economic Research, 15 (4), 57-25. (in Persian)

Popescu, A., & Turcu, C. (2017). Sovereign debt and systemic risk in the eurozone: A macroeconomic perspective, Economic Modelling, 67, 275-284.

Rahimi, B. A., Arabsalehi, N. M., & Vaez, B. M. (2018). Direct Denotation of Crisis Periods in the Tehran Stock Exchange by Emphasis on Inflation Factor. The Journal of Financial Accounting, Forthcoming, 10(37), 24-44. (in Persian)

Smaga, P. (2014). Concept of Systemic Risk. SRC Special Paper, Published by Systemic Risk Center, 5.

Wang, G., Jiang, Z, Lin, M. Xie, C. & Stanley, H. E. (2017). Interconnectedness and systemic risk of China’s financial institutions. Emerging Market’s Review, 35, 1-18.