ارزیابی اثر بیثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در ایران: رویکرد غیر خطی | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 6، دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 126، بهار 1398، صفحه 125-145 اصل مقاله (674.44 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2019.256522.1007912 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا کازرونی1؛ محمد مهدی برقی اسگویی2؛ حسین اصغرپور3؛ هانا ابوالحسن بیگی* 4 | ||
| 1استاد تمام وقت-دانشگاه تبریز | ||
| 2هیئت علمی دانشگاه تبریز | ||
| 3دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز | ||
| 4دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز | ||
| چکیده | ||
| یکی از ویژگیهای بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی میباشد. بیثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بیثباتی در فضای اقتصاد کلان میتواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بیثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳۵۲- ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران میباشد. برای این منظور ابتدا بیثباتی درآمدهای نفتی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمی سازی شده سپس مدل تحقیق، با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) میباشد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بیثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر سه رژیم منفی اما در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین معنادار است. پس میتوان نتیجه گرفت بیثباتی درآمدهای نفتی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین شده است. طبقهبندی JEL : F31, F14, C22 | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ ارز؛ تراز تجاری؛ بیثباتی درآمدهای نفتی؛ مدل مارکوف- سوئیچینگ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,229 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 948 |
||