پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,225 |
| تعداد مقالات | 67,685 |
| تعداد مشاهده مقاله | 114,938,292 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,608,287 |
عوامل تعیین کنندۀ ریسکپذیری بانکها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 4، دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 80-61 اصل مقاله (338.94 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2017.206195.1006192 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد علی دهقان دهنوی1؛ اویس محرم اوغلی* 2؛ محیا بائی3 | ||
| 1استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2کارشناس ارشد بانکداری اسلامی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران | ||
| 3کارشناس ارشد بانکداری اسلامی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف این مقاله بررسی نحوۀ اثرگذاری عوامل تعیین‌کنندۀ ریسکپذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانکها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش دادههای تابلویی، نحوۀ تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخصهایی از ریسک اعتباری و ثبات بانکها برازش شده است. یافتههای این مطالعه که از یک نمونه دادههای تابلویی شامل 18 بانک طی سالهای 1393 -1388 استفاده میکند، نشان میدهد به‌طور کلی بانک‌هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانکهای خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانکهای دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانکهای خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانکهای خصوصی) میشود. همچنین سایر نتایج نشان میدهد که اندازۀ بانک، سودآوری، بهرهوری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسکهای اعتباری و ثبات بانکها، تأثیر معناداری دارند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بانکداری ایران؛ پایداری؛ ریسک؛ ساختار سرمایه؛ مالکیت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Determinants of banks' risk-taking in Iran with emphasis on ownership structure | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohamad ali Dehghan dehnavi1؛ Oveise Moharram oghli2؛ Mahya Baei3 | ||
| 1Assistant Prof., Dep. of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatab'i University, Tehran, Iran | ||
| 2Master of Islamic Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatab'i University, Tehran, Iran | ||
| 3Master of Islamic Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatab'i University, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Abstract: The purpose of this paper is to examine the impact of the determinants of risk-taking in the banking industry in iran with a special emphasis on ownership structure variable.. To do so, a panel data set of 18 banks over the periods of 2009- 2014 is being collected and used. Using panel data estimation methods, indicators associated in credit risk and stability is regressed on ownership structure variable and a set of other explanatory and controlling variables. The findings showed that in general banks with high ownership concentration are at higher risk. Also, the concentration of ownership in private banks caused to increase the risk and at the same time reduce the stability indicator while state-owned banks show similarly, an increase in the risk but with less intensity and an increase in the stability contrary to private banks. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Capital structure, Iran's banking, Ownership, risk | ||
| مراجع | ||
|
امیدینژاد، م. (1393). گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 93. تهران: مؤسسۀ عالی آموزش بانکداری ایران. طوسی، م. (1384). رقابت و ثبات مالی: چالشهای پیش رو در نظام بانکی کشور. شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی. 8 و 9 شهریور 1384. مؤسسۀ عالی آموزش بانکداری ایران. کردبچه، ح.، پردل نوشآبادی، ل. (1390). اثر ساختار مالکیت بر رفتار احتیاطی بانکها در صنعت بانکداری ایران. پژوهشنامۀ اقتصادی، 11(4)، 51- 23. Abedifar, P., Molyneux, P. & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic banking. Review of Finance, 17(6), 2035–2096. Allen, F. & Gersbach, H., Krahnen, J. & Santomero, A. (2001). Competition among banks: Introduction and conference overview. Review of Finance, 5 (1-2), 1-11. Anderson, R. & Fraser, D. (2000). Corporate control, bank risk taking, and the health of the banking industry. Journal of Banking & Finance, 24 (8), 1383-1398. Berger, A. & Clarke, G. & Cull, R. & Klapper, L. & Udell, G. (2005). Corporate governance and bank performance: A joint analysis of the static, selection, and dynamic effects of domestic, foreign, and state ownership. Journal of Banking & Finance, 29 (8), 2179-2221. Boyd, J. & De Nicolo, G. (2005). The theory of bank risk taking and competition revisited. Journal of finance, 60 (3), 1329-1343. Caprio, G. & Levine, R. (2002). Corporate governance in finance: Concepts and international observations. Financial Sector Governance: The Roles of the Public and Private Sectors, 17-50. Delis, M. & Kouretas, G. (2011). Interest rates and bank risk-taking. Journal of Banking & Finance, 35 (4), 840-855. Dong, Y., Meng, C., Firth, M. & Hou, W. (2014). Ownership structure and risk-taking: Comparative evidence from private and state-controlled banks in China. International Review of Financial Analysis, 36, 120-130. García-Marco, T., & Robles-Fernández, M. D. (2008). Risk-taking behaviour and ownership in the banking industry: The Spanish evidence. Journal of Economics and Business, 60 (4), 332-354. Gilbert, R. (1984). Bank market structure and competition: a survey. Journal of Money, Credit and Banking, 16 (4), 617-645. Haber, S. & Kantor, S. (2003). Getting Privatization Wrong: The Mexican Banking System, 1991–2003. In world bank conference on bank Privatization in Low and Middle-Income Countries, Available in: http://siteresources.worldbank. org/INTFR/Resources/475459-1107978088492/GettingPrivatization Wrong. Pdf. Hou, W. & Lee, E. & Stathopoulos, K. & Tong, Z. (2013). Executive compensation and the split share structure reform in China. European Journal of Finance, 22(4-6), 1-23. Huang, Y. & Wu, M. & Liao, S. (2013). The relationship between equity based compensation and managerial risk taking: evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 49 (sup2), 107-125. Iannotta, G. & Nocera, G. & Sironi, A. (2007). Ownership structure, risk and performance in the European banking industry. Journal of Banking & Finance, 31(7), 2127-2149. Jia, C. (2009). The effect of ownership on the prudential behavior of banks–The case of China. Journal of Banking & Finance, 33 (1), 77-87. Kasman, A. & Carvallo, O. (2013). Efficiency and risk in Latin American banking: explaining resilience. Emerging Markets Finance and Trade, 49 (2), 105-130. Keeley, M. (1990). Deposit insurance, risk, and market power in banking. The American Economic Review, 80(5), 1183-1200. Kordbacheh, H. & Pordel Nooshabadi, L. (2012). The effect of ownership structure on the prudential behavior of banks in Iranian banking indusrty. Economic Research Review, 11 (4), 23- 51. (in Persian) Laeven, L. & Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. Journal of Financial Economics, 93 (2), 259-275. Lepetit, L. & Nys, E. & Rous, P. & Tarazi, A. (2008). Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks. Journal of Banking & Finance, 32 (8), 1452-1467. Martínez, C., & Ramírez, M. (2011). Ownership structure and risk at Colombian banks. Serie Documentos de Trabajo. No. 91. (Febrero 2011). Nguyen, P. (2011). Corporate governance and risk-taking: Evidence from Japanese firms. Pacific-Basin Finance Journal, 19 (3), 278-297. Omidinezhad, M. (2014). Report the banking system. Iran Banking Institute. Omran, M. (2009). Post-privatization corporate governance and firm performance: The role of private ownership concentration, identity and board composition. Journal of comparative Economics, 37 (4), 658-673. Porta, R. & Lopez‐de‐Silanes, F. & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. The journal of finance, 54 (2), 471-517. Rahman, A., Ibrahim, M., & Meera, A. K. M. (2009). Lending structure and bank insolvency risk: a comparative study between Islamic and conventional banks. Journal of Business & Policy Research, 4(2), 189–211. Sapienza, P. (2004). The effects of government ownership on bank lending. Journal of financial economics, 72 (2), 357-384. Saunders, A. & Strock, E. & Travlos, N. (1990). Ownership structure, deregulation, and bank risk taking. The Journal of Finance, 45 (2), 643-654. Shehzad, C. T., de Haan, J. & Scholtens, B. (2010). The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy. Journal of Banking & Finance, 34(2), 399-408. Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large shareholders and corporate control. Journal of Political Economy, 94(3, Part 1), 461–488.
Srairi, S. (2013). Ownership structure and risk-taking behaviour in conventional and Islamic banks: Evidence for MENA countries. Borsa Istanbul Review, 13 (4), 115-127. Tousei, M. (2005). Competition and financial stability: challenges of the banking system. Proceedings of the Sixteenth Conference of Islamic banking, Iran banking institute. Tehran, Iran. (in Persian) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,324 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,115 |
||