برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 8، دوره 52، شماره 4 - شماره پیاپی 121، 1396، صفحه 935-962 اصل مقاله (4.47 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2017.63696 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید مشیری1؛ فاطمه عبدالشاه* 2 | ||
| 1دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد | ||
| چکیده | ||
| میزان بالای مطالبات معوق و مشکوکالوصول در بانکهای ایران، نشاندهندهی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دورهی 1383 تا فصل دوم 1395، زیانهای ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانکها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص میشوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیهسازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیهسازی میشوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه میشود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته میشود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام بهصورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شدهاند و مقدار زیان ناشی از نکول نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است. برای تخمین معادلهی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیونهای چندک نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند توزیعهای زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیونهای چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیشتر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است. طبقهبندی : E17, G32 ,C21 , E44 , G21 | ||
| کلیدواژهها | ||
| ریسک اعتباری؛ توزیع زیان؛ مدل ویلسون؛ رگرسیون چندک؛ آزمون استرس | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,003 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,726 |
||