تحلیل رابطه‌ی بین بازار ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد ناپارامتریک و کاپولا

حیدری، حسن و بشیری، سحر (1391). بررسی رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه‌ی مدل VAR-GARCH، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 9: 92-71.

راسخی، سعید، جعفری صمیمی، احمد، کیان ارثی، زهرا و شهرزادی، میلاد (1392). رابطه‌ی نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چند متغیره، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 10، 2: 118-99.

ناهیدی، محمدرضا و نیکبخت، فاطمه (1389). بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار، 11: 59-43.

نصرالهی، زهرا، نصرالهی، خدیجه و میرزا بابایی، سید مرتضی (1390). بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام در ایران، فصلنامه‌ی اقتصاد مقداری، 8، 3: 103-89.

Bandi, F., & Phillips, P. (2002). Fully Nonparametric Estimation of Scalar Diffusion Models, Econometrica, 71(1): 241-283.

Becketti, S., & Roberts. D. (1990). Will Increased Regulations of Stock Index Futures Reduce Stock Market Volatility?, Economic Review, 75(6): 33-46.

Branson, W.H. (1983). Macroeconomic Determinant of Real Exchange Rates, Cambridge University Press, 16(3): 382-385.

Dornbusch, R., & Fisher, S. (1980). Exchange Rates and Current Account, American Economic Review, 70(5): 960-971.

Gavin, M. (1989). The Stock Market and Exchange Rate Dynamics, Journal of International Money and Finance, 8(2): 181-200.

Jiang, J.G., & Oomen R.C.A (2008). Testing for Jumps When Asset Prices Are Observed With Noise "Swap Variance" Approach, Journal of Econometrics, 144(2): 352-370.

Johannes, M. (2004). The Statistical and Economic Role of Jumps
in Continuous-Time Interest Rate Models, the Journal of Finance, 1(2): 227-260.

Kharoubi, C., & Maurer, F. (2013). Cupola in Finance Ten Years Later, the Journal of Applied Business Research, 29: 1554-1564.

Liu, L., & Wang, J. (2012). The relationships between Shanghai stock market and CNY/USD exchange rate: New evidence based on cross-correlation analysis, structural cointegration and nonlinear causality test, Physica A, 391: 6051-6059.

Pagan, A., & Ullah, A. (1999). Nonparametric Econometrics, Cambridge University Press, 6-8.

Reno, R., & Bandi, F. (2008). Nonparametric Stochastic Volatility, SoFiE Inaugural conference.

Sensoy, A., & Sobaci, C. (2014). Effects of volatility shocks on the dynamic linkages between exchange rate, interest rate and the stock market: The case of Turkey, Economic Modelling, 43: 448–457.

Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance II, Springer, 85-123.   

Stanton, R. (1997). A Nonparametric Model of Term Structure Dynamics and the Market Price of Interest Rate Risk, Journal of Finance, 52(5): 1973–2002.

Tang, C., & Chen, S. (2009). Parameter Estimation and Bias Correction of Diffusion Processes.  Journal of Econometrics, 149(1): 65-81.