مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دو متغیره) | ||
| تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران | ||
| مقاله 3، دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 601-611 اصل مقاله (832.71 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijaedr.2014.53835 | ||
| نویسندگان | ||
| حبیبه شرافتمند* 1؛ سعید یزدانی2؛ رضا مقدسی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
| 2استاد گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران | ||
| 3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
| چکیده | ||
| کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسکهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دستبهدست هم میدهند و مجموعة شکننده و آسیبپذیری برای تولیدکنندگان فراهم میکنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی بهعنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با استفاده از قیمتهای ماهانة خرما و بهکارگیری چارچوب تئوری میانگین واریانس، نسبت تأمین با روشOLS تعیین شد. سپس بهدلیل وجود واریانسهای شرطی خودهمبسته، نسبت تأمین متغیر طی زمان با استفاده از مدل گارچ دومتغیره برآورد شد. ماتریس واریانس کوواریانس شرطی متغیر طی زمان براساس مدلهای چندمتغیرة ناهمسان واریانسBekk (1/1) تخمین زده شد. سپس با استفاده از نتایج این ماتریسها، نسبت تأمین متغیر طی زمان برآورد شد. پیشبینی قیمت آتی خرما با استفاده از الگوی شبکة عصبی و الگوی گارچ است. نسبت تأمین استخراجی از روش گارچ دومتغیره بهطور متوسط برابر 7/0 برآورد شد و بیانگر این است که حدود 70 درصد از ریسک قیمتی محصول خرما میتواند با فروش در بازار آتی کاهش یابد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازار آتی؛ خرما؛ ریسک قیمت؛ مدل گارچ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,619 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,313 |
||