پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,230 |
| تعداد مقالات | 67,757 |
| تعداد مشاهده مقاله | 115,113,128 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,877,293 |
فرایند شکل‌گیری قیمت‌ها در بورس تهران- رویکرد ریزساختاری | ||
| بررسیهای حسابداری و حسابرسی | ||
| مقاله 2، دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 149088، تیر 1388 اصل مقاله (267.51 K) | ||
| نویسندگان | ||
| احمد پویان‌فر؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی | ||
| دانشکده مدیریت | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل‌سازی قیمت‌های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده‌ایم. سازگار با مدل‌های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی‌دار بین جهت معامله و مظنه‌ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل‌گیری مظنه‌ها از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| داده‌های پرفراوانی؛ ریزساختار بازار؛ قیمت‌های معاملاتی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Transactional Prices Intraday Evidence from Tehran Stock Exchange | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ahmad Pouyanfar؛ Reza Raei؛ Shapoor Mohammadi | ||
| چکیده [English] | ||
| We used Hasbrouck (1991) and Dufaur and Engle (2000) vector autoregressive model for trades and prices in Tehran Stock Exchange. We find that trade sign, spread and waiting time between consecutive trades in the process of price formation is significant. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| High frequency data, Market Microstructure, Transactional prices | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,449 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,537 |
||