پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,500 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,089,733 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,193,056 |
تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 1، دوره 41، شماره 4، آبان 1385 اصل مقاله (320.7 K) | ||
| نویسندگان | ||
| حسین عباسی نژاد1؛ شاپور محمدی* 2 | ||
| 1دانشدیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران | ||
| 2استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| تجزیة سری‌های زمانی به سیکل‌های مختلف و تحلیل آن‌ها در دامنة زمان و فراوانی اغلب با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی سری زمانی و سری‌های فوریه انجام می‌پذیرد. علاوه بر این روش‌ها، فیلترهایی مانند فیلتر هودریک- پرسکات، باکستر- کینگ و کریستیانو- فیتزجرالد، برای تجزیة سری‌های زمانی در اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. در این‌جا، از روش دیگری به‌نام نظریة موجک‌ها که توانایی تجزیة سری‌های زمانی با مقیاس‌های مختلف را دارد، به منظور تجزیة تولید ناخالص داخلی ایران استفاده می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهند که روش موجک در شرایط تغییرات هموار سری‌های زمانی، تفاوت زیادی با روش هودریک- پرسکات ندارد و برای تشخیص سیکل‌ها در سری‌های زمانی با تغییرات ناگهانی، بهتر از روش‌های دیگر عمل می‌کند. هم‌چنین تحلیل موجک، علاوه بر سیکل‌ها، اطلاعات بیشتری در اختیار قرار می‌دهد. نتایج تجزیة تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از تبدیل موجک، نشان می‌دهند که 8 سیکل 32-16 فصلی و 14 سیکل 16-8 فصلی وجود دارد. هم‌چنین تحلیل نوسان نشان می‌دهد که تغییر زیادی در واریانس ضرایب موجک در دوران پیش از جنگ با جنگ وجود ندارد اما در دوران پس از جنگ، نوسان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. طبقه‌بندی JEL: C14, C22, C19, E32. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پرسکات؛ تحلیل فوریه؛ سری‌های زمانی؛ سیکل‌های تجاری؛ فیلتر باکستر؛ فیلتر هودریک؛ کینگ؛ نظریة موجک‌ها | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,320 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,023 |
||