پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,623 |
| تعداد مقالات | 71,546 |
| تعداد مشاهده مقاله | 126,903,311 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 99,953,172 |
تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 3، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 534، دی 1383 اصل مقاله (945.42 K) | ||
| نویسندگان | ||
| رضا تهرانى؛ سیدجلال صادقى شریف* | ||
| چکیده | ||
| این مقاله قصد دارد تا نتایج تحقیق پیرامون تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند. این مقاله تلاش دارد مدل CAPM را به گونه ای تبیین کند که بتواند مدیران پرتفوی وسایر سرمایه گذاران را در بهینه سازی سبد سهام و سرمایه گذاری های خود در بورس اوراق بهادار تهران یاری نماید. نتایج به دست آمده ازتحقیق نشان می دهدکه مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین مقطعی رفتار بازده در شرایطی که جهت حرکت بازار رو به پایین و صرف ریسک بازار منفی باشد، در بورس تهران را دارد. رابطه مقطعی ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع شرطی است. رابطه ریسک و بازده با شرط رو به بالا بودن جهت حرکت بازار و مثبت بودن صرف ریسک بازار، مثبت است. در این شرایط با افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش می یابد. در مواردی که صرف ریسک بازار منفی باشد، رابطه مقطعی ریسک، بازده معکوس و با افزایش ریسک، بازده کاهش می یابد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بتا؛ پرتفوی اوراق بهادار؛ شاخص کل قیمت؛ صرف ریسک؛ نرخ بازده بدون ریسک؛ نرخ بازده مورد توقع | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,297 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,454 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب