پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,225 |
| تعداد مقالات | 67,685 |
| تعداد مشاهده مقاله | 114,973,231 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,645,493 |
مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 4، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 532، خرداد 1383 اصل مقاله (722.98 K) | ||
| نویسندگان | ||
| دکتر عباس سیفى؛ پیام حنفى زاده؛ حمید رضا نوابى* | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله نحوه به کارگیری رویکرد بهینه سازی استوار در. مسأله انتخاب سهام (تک دوره ای) ارایه می شود. هم چنین نشان داده می شود که چگونه مدل استوار بر اساس تابع مطلوبیت سرمایه گذارو عدم قطعیت نرخ بازگشت سهام، منطبق می شود. این مدل می تواند مبتنی بر انتخاب مناسبی از بدنه نرمی و شعاع فضای (پارامترهای) غیر قطعی، تنظیم شود. ارزیابی جواب های تولید شده از نرم های متفاوت Lp با تولید 10000 نمونه تصادفی از نرخ بازگشت سهام، شبیه سازی شده است. نتایج محاسباتی برای درجات مختلف ریسک گریزی سرمایه گذار، راهنمای کلی برای انتخاب Lp نرم (مقیاس اندازه گیری ریسک) مناسب برای مدل یک پارچه استوار ارایه می کند. به علاوه این آزمایشات نشان می دهد،وقتی عدم قطعیت (فضای تغییرات قیمت سهام) بزرگ است، مشخصات فردی سرمایه گذار در انتخاب نرم مناسب نقش مهمی ندارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| برنامه ریزی خطی غیر قطعی؛ بهینه سازی استوار؛ مساله انتخاب سهام | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| - | ||
| چکیده [English] | ||
| This paper shows how to apply a unified robust modeling approach to portfolio selection. It is shown how the robust model of an uncertain portfolio selection can be adjusted according to the decision maker’s utility function and the uncertainty of the return parameters. The model can be adjusted by choosing an appropriate norm body and the radius of the uncertainty region. Simulation experiments have been carried out using 10000 samples of the return parameters for various lp -norm solutions. The computational results provide some general guidelines as how to choose a suitable -norm in the unified robust model according to the degree of risk aversion of an investor. In addition, when the uncertainty is large, the investor personality does not play an important role and l?-norm is the choice. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Portfolio Selection Problem., Robust optimization, Uncertain Linear Programming | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,049 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,404 |
||